Е. В. Коротков — Поиск скрытой периодичности в финансовых временных рядах методом циклического разложения
Понравилась книга? Поделись в соцсетях:
Автор: Е. В. Коротков
Издатель: Синергия
Год: 2011
Описание: Разработанный метод циклического разложения для поиска периодичности числовых рядов с использованием критерия серий вместе с методом информационного разложения был применен для поиска периодичности в обменном курсе €/$ и в курсе финансового индекса Nasdag. В статье показано присутствие периодичности, равной 7 дням, в проанализированных финансовых рядах, обсуждается механизм возникновения данной периодичности в финансовых рядах.